Quantitative Analyst

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Información clave:

Equipo: Middle Office (Trading)

Localización: Madrid, España

Nivel de experiencia: +3 años

Tipo de trabajo: Híbrido

Requisitos: Inglés C1 + Licenciatura o superior

El equipo al que te unes:

Dentro del departamento de Middle Office de Trading, este área se encarga del desarrollo metodológico y del análisis cuantitativo (en términos de valoraciones y medición del riesgo) de los proyectos de inversión más relevantes (por plazo, complejidad y/o importe) del área de Trading.

Se requiere una persona dinámica, con elevada capacidad analítica, financiera y conocimientos de los mercados de commodities y las operaciones habituales en los mismos para dar cobertura a las necesidades derivadas del ambicioso Plan de Crecimiento de Trading. Se busca un perfil que pueda aplicar unos profundos conocimientos teóricos (en ámbitos como los modelos de evolución de precios, valoración de opciones, etc.) a la realidad del negocio de Trading de commodities.

 

Principales tareas:

• Definición e implementación de modelos de evolución de precios (GBM, mean reversion, modelos bifactoriales –SS-, etc.). Validación de resultados obtenidos con los mismos. Explicación de puntos fuertes y debilidades de los mismos.
• Calibración de parámetros y justificación de criterios para la elección de los mismos.
• Valoración de contratos de commodities incluyendo modelado de opciones reales (análisis del contrato para identificación de opcionalidades, modelado, elección de metodología de valoración…).
• Extracción y presentación de conclusiones de forma didáctica para la alta dirección.
• Apoyo en la implantación de desarrollos cuantitativos en los sistemas oficiales (ETRM). Diseño funcional y validación.
• Seguimiento y control del Riesgo de Mercado y resultados del negocio de trading de físico y derivados.
• Métricas de riesgos (VaR, PFE, etc.) de contratos físicos y de derivados financieros.
• Análisis cuantitativo del negocio basado en datos históricos.

Qué ofrecemos:

• Contrato indefinido

• Bonus según objetivos

• Seguro médico

• Aportación a plan de pensiones

• Desconexión digital

• Medidas de conciliación

• Asesoría legal

• Servicios de apoyo al empleado

Encajarás en el puesto si:

• Licenciatura en Matemáticas, Física o Ingeniería Superior afín. 
• Estudios postgrado (doctorado y/o máster) relacionados con finanzas cuantitativas.
• Nivel de inglés alto (C1). 
• Mínimo 3 años de experiencia en posición similar (áreas de Análisis Cuantitativos y/o Riesgos).  
• Análisis cuantitativo, econométrico y estadístico. Capacidad para utilizar métodos y herramientas de procesamiento de gran volumen de datos.
• Programación (ej. Matlab, Python, VBA...). Manejo avanzado de herramientas ofimáticas, software estadístico.
• Aplicación de modelos econométricos de dinámica de precios.
• Experto en Excel manejando volúmenes altos de información.  
• Capacidad de síntesis y de presentar las conclusiones de forma didáctica y sencilla ante negocio y equipo directivo 

Valorable: 

• Experiencia previa en empresas del sector de commodities / utilities.  
• Conocimientos de mercados de commodities (tanto físicos como derivados) y precios asociados. 
• Conocimientos de bases de datos. 
• Experiencia en análisis de riesgos / valoración de inversiones.
• Conocimientos de metodologías y métricas de Riesgo de Mercado. Experiencia en áreas de Riesgos y/o Control de Gestión.

Competencias genéricas: 

• Capacidad analítica y numérica. 
• Aplicación práctica de teoría matemática a la realidad física de negocio.
• Capacidad de síntesis y presentación de conclusiones 
• Iniciativa y autonomía.
• Aptitud para aprender con rapidez. 
• Asertividad y pensamiento crítico. 
• Buenas dotes comunicativas. 

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